【シュミレーション】オプションの売りってやべーな、、、

今のメインポジションである日経平均コール売りの損益シュミレーションをしてみました。

入力値が誤ってるせいなのか、このシュミレーションだと日経平均先物が30,000超えた位で損失に転じて、31,000円位で心理的な節目の10万円オーバーの損失が出るようです。

今日経平均先物が29,140でこのオプションの評価損益が△5,220円です。

220円は手数料で、後は建単価から1円上がるごとに1,000円の損失拡大という事とこのシュミレーションのカーブが描く損益シュミレーションのギャップが正直よくわからないです。

単純に100円コール売建1枚なので100円プレミアが上がれば100✕1,000＝10万の損失ではないのか？

？？？先物が31,000になればIV的にプレミアが10円上がるのだろうか？

こんな事もわからずにオプションに手を付けてる自分が恐ろしい。

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