【SPXL最小分散ポートフォリオ】第2クール、何もせず

先月にSPXL最小分散ポートフォリオの運用を開始しました。

リンク先の記事にもありますが、ピタリと合わせるのは不可能とはいえ大体

SPXL26％：TMF（米国長期債のレバレッジ3倍のETF）74％という組み合わせになるようにしました。

投資した初日の終値で早速SPXL、TMF共に含み損が出ました

それから≒1ヶ月、、、

PFの含み損益は△25.20％ですorz

このSPXL最小分散ポートフォリオは日々のリターンを記録していますが、ここ1ヶ月で最悪の含み損益は△48.56％でした、これ、大金を投資してたら相当キリキリ来てたろうな、、、、

ETF自体が爆損出しすぎて強制償還されるという話もアタリマエに出てましたし、まあそんなこんなで1ヶ月が過ぎたので第1回目の投資からの日次リターンの記録を基に、第2回目の最小分散比率を求めました

現時点（月曜夕方米国市場開場前）、先週末の比率はSPXL　24.48：TMF 75.52 なので

ほぼ同じ比率なのと、調整比率から算出した調整金額が小額過ぎて（≒12ドル）通常のリバランスが難しい、、、通常リバランス見送り

ノーセルリバランス、、、もう今月は臨時的投資をしたのでスルーしよう

何もせず、ですな。

最後までお読み頂きありがとうございますm(_ _)m

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